MT4 EA ポートフォリオ

近未来のスタンダード運用戦略、MT4 EA ポートフォリオとは何なのか。 一言でいうと、知識や経験、原資の多寡に係わらず誰もが取り組むことができる究極の運用方法となる。 ここで「近未来のスタンダード」としたのは、この方法と環境が確立されるために、インターネット(ブロードバンド)の普及と、コンピュータやスマートフォンの進化が必須であったためである。 EAとは、MT4で稼働する自動…

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相場は科学の現場

相場(トレード)には科学的分析(具体的には統計学的解析)が必須です。 先の記事で相場にはエッヂが潜むという話をしました。 利益が獲得できるエッヂを ” プラスエッヂ ” といい、 我々は、プラスエッヂ を持つ EA を採用しなければ勝てません。 では、どうやって、プラスエッヂを判定するのか。 続きはコチラから

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トレード回数の重要性

同じ年齢の日本プロ野球選手が4人いる。 どのプロ野球選手が一番実力があるか。 選手1 ; 打率.333 (9打数 3安打) 選手2 ; 打率.333 (99打数 33安打) 選手3 ; 打率.333 (999打数 333安打) 選手4 ; 打率.333 (9999打数 3333安打) *四死球、犠打飛はゼロ。 打率は皆、同じである。 しかしながら、選手4の実力が最もあると…

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確率的優位性を持つ

確率的優位性を持つEA(=ExpertAdvisors)とは、いったいどのようなものなのか?  またそれはどのようにして得られるのか? 続きはコチラから

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バージョンアップの是非

投資用コンピュータソフトウェア(EA)のバージョンアップ(Ver.Up)やパラメータ変更とは、 それが直近の相場に合わせる目的で行われた場合、 そのEAがそれまでにバックテストで最適化し、 証明してきた相場に対する優位性を否定することに等しい。 続きはコチラから

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永く使えるEAの特長

提示されたバックテストが、長期であればあるほど良い バックテストの単年度評価が必要 → 逆に複利運用データは、近年の大ロットに大きく依存してしまい、正当評価の妨げになるので不要 それでもフィルタリングで取り除けない負けトレードは、バックテストをしないことでクリア → バックテストのスタートが合理的でないものは要注意 続きはコチラから

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ダメEAを排除する

2007年 サブプライムショック 2008年 リーマンショック 2009年 閑散相場 2011年 日銀の介入 2011年 – 2015年 ユーロスイスのぺッグ 2012年 アベノミクス ほとんどの EA は、この期間を評価していない。 この基準を持つだけで、かなりの数の EA を排除でき、 EA 開発者のレベルを測り知ることができる。 …

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EAの稼働環境

お手持ち稼働中EA(自動売買ソフト)の成績が、販社や開発者が公開されている成績と異なるのは、 もしかしてその公式成績がデモ口座なのではないですか? または、業者(bit,askレート)の微妙な違いに大きく影響を受けるようなロジック設計になっているのでは? 業者の約定拒否や、意図的な遅延、スリッページによるものが、回数を重ねて顕在化しているのかもしれません。 VPSサーバーと業…

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高勝率EAの危険性

勝率90%! 確かに勝ってはいるけれど、1回で10倍の負け、そしてその連鎖... まさにこんなEAが普及することにより失墜してきた業界の信用、FX暗黒の歴史... どうすればよいか、、、 続きはコチラから

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